Gold trading strategies futures

Futures Fundamentals Strategies. Essentially, os contratos de futuros tentam prever o que o valor de um índice ou mercadoria será em alguma data no futuro Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para tirar proveito dos preços crescentes e decrescentes Os mais comuns são conhecidos como Indo muito tempo, indo curto e spreads. Going Long Quando um investidor vai longo - ou seja, entra em um contrato, concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um esperado Por exemplo, vamos dizer que, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe o especulador compra um contrato de ouro de setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe é Indo para longe, com a expectativa de que o preço do ouro vai subir no momento em que o contrato expira em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para realizar um pr Ofit O contrato de 1.000 onças agora valeria 352.000 e o lucro seria 2.000 Dada a alavancagem muito alta lembre-se a margem inicial foi de 2.000, indo por muito tempo, Joe fez um lucro de 100. Claro, o contrário seria verdade se o preço de O ouro por onça caiu 2 O especulador teria percebido uma perda de 100 Também é importante lembrar que ao longo do tempo que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível de margem de manutenção Ele teria, portanto, teve que responder A várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor profit. Going Short Um especulador que vai curto - ou seja, entra em um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço definido - está olhando para fazer um lucro A partir de níveis de preços em declínio Ao vender alta agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Vamos dizer que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço Do petróleo ia declinar durante os próximos seis meses Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço mais alto atual, e comprá-lo de volta dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído Esta estratégia é chamado de curto e é usado Quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio um contrato equivale a 1.000 barris a 25 por barril, por um valor total de 25.000. O preço do petróleo tinha chegado a 20 por barril e Sara sentiu que era hora de lucrar com seus lucros. Como tal, ela comprou de volta o contrato, que foi avaliado em 20.000 Por ir curto, Sara fez um lucro de 5.000 Mas, novamente, se a pesquisa de Sara Não tinha sido completa, e ela tinha tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter terminado em uma grande loss. Spreads Como você pode ver, indo longo e curto são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, a fim de Aproveite o aumento de R preços decrescentes no futuro Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamado spreads. Spreads envolvem tirar proveito da diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity Spreading é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros Porque é muito mais seguro do que a negociação de longo prazo contratos de futuros nuas. Há muitos tipos diferentes de spreads, incluindo. Calendar Spread - Isso envolve a compra simultânea e venda de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferente Datas de entrega Intermarket Spread - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, vai longo em um mercado e curto em outro mercado Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Longo Junho Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Este é qualquer tipo De spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros Por exemplo, o investidor pode criar uma posição na Chicago Board of Trade CBOT e Se você está procurando uma cobertura contra a inflação, um jogo especulativo, uma classe de investimento alternativo ou um hedge comercial, contratos de futuros de ouro e prata pode caber a conta Empréstimos de futuros e opções de LIFFE. Trading Gold Futures Contratos. Este artigo, vamos cobrir os conceitos básicos de contratos de futuros de ouro e prata e como eles são negociados Mas ser advertido Negociação neste mercado envolve risco substancial, e os investidores poderiam perder mais do que eles originalmente investido. Contrato de futuros é um acordo legalmente vinculativo para a entrega de ouro ou prata no futuro a um preço acordado Os contratos são padronizados por uma troca de futuros quanto à quantidade, qualidade, tempo e local de entrega Apenas o preço é variável. Como forma de gerir o seu risco de preço numa compra ou venda esperada do metal físico. Também proporcionam aos especuladores a oportunidade de Participar nos mercados sem qualquer apoio físico. Há duas posições diferentes que podem ser tomadas uma posição de compra longa é uma obrigação de aceitar a entrega do metal físico, enquanto uma posição de venda a descoberto é a obrigação de fazer a entrega A grande maioria dos contratos de futuros São compensados ​​antes da data de entrega Por exemplo, isso ocorre quando um investidor com uma posição longa inicia uma posição curta no mesmo contrato, eliminando efetivamente a posição longa original. Vantagens de Contratos Futuros. Porque eles trocam em trocas centralizadas negociando contratos futuros oferece Mais flexibilidade de alavancagem financeira e integridade financeira do que a negociação das commodities próprios. Lavanca financeira é a capacidade de comércio e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total Contratos de futuros de negociação é feito com margem de desempenho Ele requer consideravelmente menos capital do que o físico Mercado A alavancagem proporciona aos especuladores um maior risco maior retorno Por exemplo, um contrato de futuros para controles de ouro 100 onças troy ou um tijolo de ouro O valor em dólar deste contrato é 100 vezes o preço de mercado para uma onça de ouro Se o mercado está negociando a 600 por onça, o valor do Contrato é de 60.000 600 x 100 onças Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é apenas 4.050 Então, para 4.050, pode-se controlar 60.000 de ouro Como investidor, isso lhe dá a capacidade de alavancar 1 para controlar cerca de 15 . Nos mercados de futuros, é tão fácil iniciar uma posição curta como uma posição longa, dando aos participantes uma grande quantidade de flexibilidade. Essa flexibilidade oferece hedgers com a capacidade de proteger suas posições físicas e para os especuladores a tomar posições com base nas expectativas do mercado. Os intercâmbios nos quais os futuros de ouro são negociados oferecem aos participantes nenhum risco de contraparte, isto é assegurado pelos serviços de compensação de câmbios A troca atua como um comprador para cada vendedor e v Ersa, diminuindo o risco deve qualquer partido parte em suas responsabilidades. Futuras Contrato Specifications. There são alguns contratos de ouro diferentes negociados em bolsas dos EUA Um no COMEX e dois no eCBOT Há um contrato de 100 onças troy que é negociado em ambas as trocas E um mini contrato 33 2 onças troy negociadas apenas no eCBOT. Silver também tem dois contratos de negociação no eCBOT e um no COMEX O grande contrato é de 5.000 onças, que é negociado em ambas as trocas, enquanto o eCBOT tem um mini para Por exemplo, quando o ouro está negociando em 600 por onça, o contrato tem um valor de 60.000 600 x 100 onças Um comerciante que é longo em 600 e vende em 610 vai Fazer um lucro de 1000 610 600 10, 10 x 100 onças 1,000 Inversamente, um comerciante que é longo em 600 e vende em 590 perderá 1.000. O movimento mínimo do preço ou o tamanho do tique é 10 centavos O mercado pode ter uma escala larga, mas deve Mover-se em incrementos de pelo menos 10 centavos. Os eCBOT e COMEX especificam a entrega aos vaults da área de New York. Estes vaults estão sujeitos à mudança pela troca. Os meses os mais ativos negociados de acordo com o volume eo interesse aberto são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Mercado ordenado as bolsas irá definir limites de posição Um limite de posição é o número máximo de contratos de um único participante pode segurar Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores. Silver Futures. Silver é negociado em dólares e centavos por onça, como ouro Por exemplo, se A prata está negociando a 10 por onça, o grande contrato tem um valor de 50.000 5.000 onças x 10 por onça, enquanto o mini seria 10.000 1.000 onças x 10 por onça. O tamanho do carrapato é 0 001 por onça, o que equivale a 5 por Contrato grande e 1 para o mini contrato O mercado não pode negociar em um incremento menor, mas pode trocar múltiplos maiores, como moedas de um centavo. Como ouro, os requisitos de entrega para ambas as trocas especificam abóbadas na área de Nova York. Os meses mais ativos para a entrega de acordo com o volume e os interesses abertos são março, maio, julho, setembro e dezembro. Silver, como o ouro, também tem limites de posição estabelecidos pelo exchange. Hedgers e especuladores no Futures Market. The função primária de qualquer futuros Mercado é fornecer um mercado centralizado para aqueles que têm um interesse em comprar ou vender commodities físicas em algum momento no futuro O mercado de futuros de metal ajuda hedgers reduzir o risco associado com movimentos de preços adversos no mercado de caixa Exemplos de hedgers incluem cofres bancários, Minas, fabricantes e joalheiros. Hedgers assumir uma posição no mercado que é o oposto de sua posição física Devido à correlação de preços entre futuros eo mercado à vista um ganho em um mercado pode compensar as perdas na outra Por exemplo, um joalheiro que Teme que ela pague preços mais altos por ouro ou prata, então, comprar um contrato para bloquear um preço garantido Se o preço de mercado para a prata do ouro sobe, ela Terá que pagar preços mais elevados para a prata de ouro No entanto, porque o joalheiro teve uma posição longa nos mercados futuros, ela poderia ter feito dinheiro no contrato de futuros, o que compensaria o aumento do custo de compra do ouro prata Se o preço à vista Para a prata de ouro e os preços futuros ambos caíram, o hedger perderia em suas posições de futuros, mas paga menos ao comprar seu ouro prata no mercado de dinheiro. Ao contrário dos hedgers, os especuladores não têm nenhum interesse em tomar a entrega, mas tentam lucrar com Assumindo o risco de mercado Especuladores incluem investidores individuais, hedge funds ou commodity trading advisors. Speculators vêm em todas as formas e tamanhos e podem estar no mercado por diferentes períodos de tempo Aqueles que estão dentro e fora do mercado com freqüência em uma sessão são chamados scalpers A Dia comerciante detém uma posição por mais tempo do que um scalper faz, mas geralmente não durante a noite Um comerciante de posição detém para múltiplas sessões Todos os especuladores precisam estar cientes de que se um mercado se move Se você for um hedger ou um especulador, lembre-se que a negociação envolve risco substancial e não é adequado para todos Embora possa haver lucros significativos para aqueles que se envolvem em futuros de negociação Em ouro e prata, lembre-se que a negociação de futuros é melhor deixar para os comerciantes que têm a experiência necessária para ter sucesso nestes mercados. A quantidade máxima de dinheiro dos Estados Unidos pode pedir emprestado O teto da dívida foi criada sob o segundo Liberty Bond Act. The taxa de juros Em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como o Banking Que não permite que os bancos comerciais participem no investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, Setor sem fins lucrativos O Escritório dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Tutoriais Futures Trading Guide Escrito por National Futures Association. Even se você decidir participar em Negociação de futuros de uma forma que não envolve ter que tomar decisões de negociação no dia-a-dia, como uma conta gerenciada ou pool de commodities, é, no entanto, útil para entender os dólares e centavos de como os ganhos e perdas de negociação de futuros são realizados Se você pretende Para o comércio de sua própria conta, tal entendimento é essencial. Dozens de diferentes estratégias e variações de estratégias são empregadas por comerciantes de futuros em busca de lucros especulativos Aqui está uma breve descrição e ilustração de várias estratégias básicas. Indo Going Long para lucrar com um esperado Aumento de preço. Alguém esperando o preço de uma determinada mercadoria ou item para aumentar ao longo de um determinado período de tempo pode procurar lucrar com a compra de futuro Se o preço diminui em vez de aumentar, o comércio resultará em uma perda Por causa da alavancagem, o contrato de futuros pode ser vendido pelo preço mais alto, O ganho ou perda pode ser maior do que o depósito de margem inicial. Por exemplo, suponha que é agora janeiro, o contrato de futuros de soja de julho é atualmente cotado em 6 00 um bushel, e nos próximos meses você espera que o preço a aumentar Você decide Depositar a margem inicial exigida de 1.000 e comprar um contrato de futuros de soja de julho Suponha ainda que em abril o preço de futuros de soja de julho aumentou para 6 40, e você decide tomar seu lucro vendendo Desde que cada contrato é para 5.000 bushels, Porém, em vez de aumentar para 6 40, o preço de futuros de soja de julho tinha declinado para 5 60 e que, para evitar a possibilidade de Em mais de 5.000 bushels, sua perda de 40 centavos de bushel seria assim de 2.000 mais custos de transação. Observe que a perda neste exemplo excedeu seu depósito inicial de 1.000. Seu corretor chamaria então Se você não compensar a posição eo contrato de soja estava aberto em sua conta, seu corretor pediria que você depositar mais fundos de margem em sua conta para cobrir as perdas projetadas marcadas para a conta Preço de liquidação. Selling Going Short para lucrar com uma redução de preço esperado. A única maneira de ir curto para lucrar com uma queda de preço esperado difere de ir muito tempo para lucrar com um aumento de preço esperado é a seqüência das negociações Em vez de comprar um contrato de futuros , Você vende primeiro um contrato de futuros Se, como esperado, o preço diminui, um lucro pode ser obtido comprando mais tarde um contrato de futuros de compensação ao preço mais baixo O ganho por unidade será o E o montante pelo qual o preço de compra é inferior ao preço de venda anterior. Por exemplo, suponha que em Janeiro a sua investigação ou outra informação disponível indique uma provável diminuição dos preços dos bovinos durante os próximos meses. Na esperança de lucrar, De 700 e vender um contrato de futuros de gado vivo de abril a um preço de, digamos, 85 libras Cada contrato é de 40.000 libras, significando cada 1 libra uma mudança de preço irá aumentar ou diminuir o valor do contrato de futuros por 400 Se, por Março, o preço caiu para 80 a libra, um contrato de futuros de compensação pode ser comprado em 5 um quilo abaixo do preço de venda original No contrato de 40.000 libras, que sa ganho de 5 x 40.000 lbs ou 2.000 menos custos de transação. Errado Em vez de diminuir, o preço de futuros de gado bovino de abril aumenta para 90 a libra até o momento em março, quando você eventualmente liquidar sua posição de futuros curtos através de uma compra de compensação O resultado seria como mostrado ab No entanto, a maioria das transacções de futuros especulativos envolve uma simples compra de contratos de futuros para lucrar com um aumento de preços esperado - ou um aumento de preços. Igualmente simples venda para lucrar com uma queda esperada de preço - muitas outras estratégias possíveis existem Spreads são um exemplo. Uma propagação, pelo menos na sua forma mais simples, envolve a compra de um contrato de futuros e vender um outro contrato de futuros O objetivo é lucrar com uma mudança esperada Na relação entre o preço de compra de um eo preço de venda do outro. Como uma ilustração, supor que é agora novembro, que o preço de mercado futuro do trigo de CBOT mini é atualmente 3 50 um bushel eo preço de futuros do trigo de maio CBOT mini é 3 55 um bushel, uma diferença de 5 A sua análise das condições de mercado indica que, nos próximos meses, a diferença de preço entre os dois contratos aumentará para Ome maior do que 5 Para lucrar se você estiver certo, você poderia vender o contrato de futuros de março o contrato de preço mais baixo e comprar o contrato de futuros de maio o contrato de preço mais elevado. Assumir tempo e eventos provar direito e que, em fevereiro, Subiu para 3 60 eo preço de futuros de maio é de 3 75, uma diferença de 15 Por liquidar ambos os contratos neste momento, você pode perceber um ganho líquido de 10 um bushel Desde cada contrato é 1.000 bushels, o ganho total é 100.Had the Espalhar a diferença de preço reduzida em 10 um bushel em vez de alargado por 10 um bushel, as transações apenas ilustrado teria resultado em uma perda de 100.Por causa do potencial de uma perna do spread para se proteger contra a perda de preço na outra perna e Uma vez que os ganhos e as perdas ocorrem apenas como resultado de uma alteração na diferença de preços - e não em resultado de uma alteração no nível geral dos preços futuros - os spreads são frequentemente considerados mais conservadores e menos arriscados do que os Posição de futuros curtos Em geral, este pode ser o caso. Deve-se reconhecer, no entanto, que a perda de um spread pode ser tão grande como - ou mesmo maior do que - que poderia ser incorrido em ter uma posição de futuros definitiva Um alargamento adverso Ou o estreitamento do spread durante um determinado período de tempo pode exceder a alteração no nível geral dos preços de futuros, e é possível experimentar perdas em ambos os contratos de futuros envolvidos que é, em ambas as pernas do spread. Virtual números ilimitados e Tipos de possibilidades de propagação existem, como fazem muitos outros, ainda mais complexas estratégias de negociação de futuros Estes, no entanto, estão fora do âmbito de um livreto introdutório e deve ser considerado apenas por alguém que entende plenamente a aritmética recompensa de risco envolvido. Ordem é uma ordem colocada com seu corretor para comprar ou vender um determinado contrato de futuros se e quando o preço atinge um nível especificado ordens de parada são freqüentemente usados ​​por futuros comerciantes em um esforço para l Imit o montante que poderia perder se o preço dos futuros se move contra a sua posição. Por exemplo, se você comprar um contrato de petróleo bruto em 61 um barril e gostaria de limitar a sua perda para 1 um barril, você pode colocar uma ordem de parar de vender Um contrato de compensação se o preço cair para 60 um barril Se e quando o mercado atinge qualquer preço que você especificar, uma ordem de parar torna-se uma ordem para executar o trade. There desejado pode haver nenhuma garantia, no entanto, que será possível sob todos Condições de mercado para executar a ordem ao preço especificado. Em um mercado ativo e volátil, o preço de mercado pode estar declinando ou subindo tão rapidamente que não há oportunidade de liquidar sua posição no preço de parada que você designou. É importante entender cada troca S regras e regulamentos quanto ao tipo de ordens permitidas e as nuances de cada um. No caso de os preços terem aumentado ou caído em um mercado que utiliza um limite máximo diário, e não há atualmente nenhuma negociação no c Ontract conhecido como um mercado de limite de bloqueio, pode não ser possível executar seu pedido a qualquer preço Além disso, embora isso aconteça com pouca freqüência, é possível que os mercados podem ser bloqueio limite por mais de um dia, resultando em perdas substanciais para os futuros comerciantes Que pode achar que é impossível liquidar perder posições de futuros. Sujeito aos tipos de limitações apenas discutido, stop ordens podem, no entanto, fornecer uma ferramenta útil para o comerciante de futuros que procura limitar suas perdas. Além de fornecer uma maneira de limitar as perdas, parar Ordens podem também ser empregadas para proteger lucros. Por exemplo, se você comprou futuros do óleo cru em 61 um tambor eo preço está agora em 64 um tambor, você pôde desejar colocar uma ordem da parada vender se e quando o preço declina a 63 Isso de novo sujeito às limitações descritas de ordens de parada poderia proteger 2 de seu lucro 3 existente enquanto ainda permitindo que sua posição beneficie de qualquer aumento continuado de preço. Para simplificar, os exemplos não levam em conta as comissões e outros custos de transação. Esses custos são importantes, no entanto, e você deve ter certeza de que os compreende completamente.